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异常市场的判别

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给出了股票价格的Black-Scholes模型中股票期望收益率μ及波动率σ2的估计,并证明了这种估计的良好性质.给出异常市场判别准则,提出第一、第二警戒值的计算公式.

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来源
《国防科技大学学报》 |2003年第1期|107-110|共4页
作者
金治明;
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作者单位

国防科技大学理学院,湖南,长沙,410073;

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正文语种 chi
中图分类中国;
关键词
股票; 期望收益率; 波动率; 估计;

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