基于GARCH类模型和BP神经网络的量价关系实证研究

吴秋芳; 王长辉; 唐亚勇

首页> 中文期刊> 《四川大学学报：自然科学版》 >基于GARCH类模型和BP神经网络的量价关系实证研究

基于GARCH类模型和BP神经网络的量价关系实证研究

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

作者以量价关系相关理论为基础,使用EGARCH模型和BP神经网络对中国股市的量价关系进行了实证研究.EGARCH模型的参数估计结果显示加入交易量的模型更优.然后作者得到了上证指数的如下量价关系特征:非预期成交量与股市波动性之间存在较强的正相关关系且我国股市收益率的波动存在明显的"杠杆效应".因而加入交易量的BP模型具有更小的均方误差.

著录项

来源
《四川大学学报：自然科学版》 |2013年第4期|703-708|共6页
作者
吴秋芳; 王长辉; 唐亚勇;
展开▼
作者单位

四川大学数学学院;

成都610064;

成都纺织高等专科学校基础教学部;

成都611731;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类贝叶斯统计;
关键词
量价关系; EGARCH; BP神经网络; Granger检验;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于GARCH类模型和BP神经网络模型的波动率预测——基于上证综指日度数据 [J] . 高同 ,朱海龙 . 金融经济（市场版） . 2020,第009期
2. 我国粳米期货市场与现货市场的量价关系分析--基于VAR模型的实证研究 [J] . 郭康 ,粟子贤 . 全国流通经济 . 2021,第006期
3. 基于市值规模的中国股票市场量价关系实证研究 [J] . 张学涛 ,王潇 ,张丛丛 . 青岛大学学报（自然科学版） . 2012,第001期
4. 黄金市场量价关系分析——基于分位数回归模型的实证研究 [J] . 何晓光 ,许友传 . 广东商学院学报 . 2012,第003期
5. 期货市场量价关系:基于分位数回归模型的实证研究 [J] . 陈星 . 南方经济 . 2009,第007期
6. 股灾期间沪深300股指期货的量价关系——基于联立方程和分位数回归的实证研究 [C] . 陈磊 . 中国数量经济学会2016年年会 . 2016
7. 中证500股指期货对现货市场波动性影响的实证研究--基于GARCH类模型 [A] . 王磊 . 2021

基于GARCH类模型和BP神经网络的量价关系实证研究

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅