可疑外汇交易的分类识别方法及其应用

摘要

将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,研究可疑金融交易识别策略与方法,是我国反洗钱领域的重要基础性工作。决策树分析是一种重要的数据挖掘方法,通过对案例数据的训练学习达到对未知类标识数据的分类。基于决策树分析的思想设计出适合于可疑外汇交易识别的CART分类方法,并用真实外汇交易数据对该方法进行了验证,实验结果表明该方法可有效提高可疑金融交易识别效率。