个股曲线变化及其开盘价的回归一马尔科夫预测

摘要

股票价格及其走势预测是投资界普遍关注的话题。根据个股开盘价形成的时间序列分解成趋势变动序列和余项随机变动的马尔科夫链。其中趋势变动序列是从两个角度来分析，一是开盘价本身形成的曲线做拟合，得到了下一个时间点的开盘价拟合值y；二是根据股票各变量的历史数据来做相关性分析，除去相关性不大的变量，以开盘价为因变量建立了多元线性回归模型，得到了下一个时间点开盘价的预测值yi。根据yi、yi与真实值z的误差确定权值，将），y与yi做线性组合，得到了趋势变动序列yi。记余项为xi，则xi=zi-yi。根据余项序列划分区间，作出随机变动的马尔科夫链，根据样本数据得到状态转移矩阵。于是得到股票价格=趋势变动＋余项随机变动范围，建立了回归-马尔科夫模型。本文选取了云南白药近三年的股票信息进行实例分析，得到了开盘价的预测值与实际开盘价的绝对误差为0．6735，误差百分比为1．18％，因此预测值与实际值非常接近，预测效果非常好。