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中国数量经济学会2009年年会
中国数量经济学会2009年年会
召开年:
2009
召开地:
深圳
出版时间:
2009-03-27
主办单位:
中国数量经济学会
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1.
中国金融发展与经济增长关系的实证研究
徐晓光
;
徐娜
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文将在向量自回归模型(VAR)的框架下,利用Johans-en协整检验、Granger因果关系检验以及脉冲响应分析等方法对中国1997年第一季度至2008年第四季度的金融发展与经济增长关系的相关数据进行实证分析,并结合实证分析的结论,针对目前存在的问题提出相关的政策建议。
中国金融;
经济增长;
市场结构;
向量自回归模型;
2.
技术创新、产出增长和竞争力——基于我国信息技术制造业的实证研究
许晶华
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文重点研究了技术创新对中国信息技术制造业增长的贡献和对产业竞争力的影响。第一部分确定技术创新和产业增长的指标体系,选择合适的分析方法和建立技术创新与产业增长的实证框架。第二部分分析了中国十年来信息技术制造业的创新和产业增长的速度。第三部分检验了各种技术创新活动与信息技术制造业产出绩效的相关程度,重点分析了R&D投人对产品和产出增长的影响。第四部分测算了R&D对信息技术制造业的竞争力影响程度,揭示了R&D是提高产业竞争力的关键因素。最后是结论、政策建议和需要进一步研究的问题。
信息技术制造业;
技术创新;
经济增长;
产业竞争力;
相关性分析;
3.
外资并购我国上市公司绩效分析
齐红倩
;
靳倩
;
王玥晰
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
外资并购是外国企业在中国法律允许的前提下并购中国上市公司并参与经营活动的行为。在微观层次上,上市公司的并购绩效主要是分析并购行为对被并购企业带来的变化,如主营业务扩张、产品结构优化、资产结构优化、经营管理机制改变等。
上市公司;
外资并购;
绩效分析;
4.
中国农民消费的区域特征研究——基于省际数据的空间计量分析
孙爱军
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文分析农民收入和消费价格指数的空间依赖性,分析农民消费的区域差异和集聚特征,为国家制定相关政策,形成不同区域特征的消费模式提供理论基础。
农民收入;
消费模式;
区域特征;
空间计量分析;
5.
我国教育发展的省际差异分析
王斌
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
衡量教育发展水平的常用指标包括人均受教育年限、教育经费、生师比等。本文介绍了教育水平根据教育发展指数从高到低分为四类,从这四类地区中各取其一,以贵州、陕西、江苏、北京为代表,比较四个省级区域的教育发展状况。
教育事业;
区域差异;
人口比例;
统计分析;
6.
山西农村居民消费行为研究
王选选
;
刘建业
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文从四方面研究山西农村居民的消费行为。分别建立误差修正模型和状态空间模型,定量分析山西居民消费行为与其影响因素之间的关系,并提出提高农村居民生活水平,改善农村居民生活环境的具体对策。
农村居民;
消费行为;
定量分析;
误差修正模型;
状态空间模型;
7.
基于copulas技术的中国沪深股市相关性分析
田萍
;
张屹山
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文在对copulas函数极其性质进行简单介绍的基础上,对中国的沪、深股市指数的相互关系进行参数估计,以便获得与其对应的几种可能的copulas函数形式,并就所得结果进行了简单的分析。
股票市场;
copulas函数;
相关性度量;
参数估计;
8.
我国名义利率与通货膨胀率非线性及非对称性机制的识别——基于TVECM模型的实证检验
刘金全
;
张小宇
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文在名义利率与通货膨胀协整检验的基础上,构建TVECM模型,识别名义利率与通货膨胀的非线性及非对称调整特征。文章通过对名义利率与通货膨胀的协整检验及名义利率与通货膨胀的非对称调整机制的识别,得到如下基本结论及经济政策启示:1、费雪效应假说在中国并不成立;2、中国名义利率存在非对称调整偏好;3、通货膨胀呈现“弱外生性”。
名义利率;
通货膨胀率;
费雪效应;
门限向量误差修正模型;
9.
国家竞争力的关键要素:经济内能的测度及影响因素分析
谢识予
;
李六
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文利用世界价值调查数据,对公民工作能动性进行定量测度,试图在测度公民工作能动性方面作出尝试,并在此基础上构建了经济内能的测量指标体系。
经济内能;
工作中心度;
社会制度;
国家竞争力;
10.
中国人均产出增长率的非线性调整
胡进
;
王少平
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文针对中国人均产出的数据特征,应用非线性阈值模型,揭示中国人均产出动态调整的非线性调整,基于此分析经济发展的战略目标的实现途径并分析其政策内涵.
人均产出增长率;
非线性调整;
经济增长理论;
阈值自回归模型;
11.
人民币预期升值率对货币需求影响的实证检验:1999~2007
易行健
;
杨碧云
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文的目的在于分析人民币预期升值率与国外利率对中国货币需求的影响机制并进行实证检验,最后对中国货币政策的制定与实施提出相应的政策建议。本文的其余部分安排如下:第一部分将回顾国内外有关预期汇率变化对货币需求影响的文献;第二部分将利用协整方法就人民币预期升值率与国外利率对货币需求的影响进行实证检验;第三部分将从多个角度分析人民币预期升值率对中国货币需求的影响机制并进行实证检验;第四部分是结论与简短的政策建议。
货币需求;
人民币;
预期升值率;
国外利率;
12.
不同金融体系下金融发展促进技术创新的实证研究
王朝晖
;
唐绍祥
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文以OECD国家为样本,以前沿技术进步率做为技术创新的代理变量,利用面板数据实证研究金融发展对技术创新的作用,并比较不同的金融体系对技术创新的总体影响。
金融体系;
技术创新;
面板数据;
解释变量;
13.
国际证券市场指数的频域实证研究
陈守东
;
徐颖韬
;
韩广哲
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文利用频域分析方法,找出国际证券市场指数时间序列中的各主要周期分量,并进行分析,以把握时间序列中主要周期波动特征,并利用交叉谱分析对近几年中国股票市场与国际主要股票市场指数之间的传导特征进行深入刻画和研究。
国际证券市场;
交叉谱分析;
时间序列;
传导特征;
14.
开放式基金流动和股票收益关系的实证分析
陈维维
;
华仁海
;
韩鑫
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文通过构建流动变量的模型,把基金的流动衡量为基金持有的股票流动,进而研究基金的流动和个股收益之间的关系。研究发现开放式基金流动和股票收益之间存在着负相关的关系,流动越高的股票其未来收益越低;反之,流动越低的股票其未来收益越高。同时通过对流动效应、价值效应以及动量效应作比较,更加强调了基金流动和股票收益之间关系的稳定性。
基金流动;
股票收益;
流动效益;
稳定性分析;
15.
基于不同产权形式的FDI溢出效应研究
赵国庆
;
张中元
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文利用《中国高科技产业统计年鉴》(2002~2005年)中5个行业的28个子行业的1995~2004年的相关数据,考察了科技创新投入、人力资源的积累以及FDI引致的技术外溢效应对中国高科技产业技术进步的影响以及FDI引致的技术外溢效对技术创新活动(在本文中主要包括科技创新投人与人力资源的积累)的影响并对此进行了检验。本文的内容结构安排如下:第二部分给出本文的估计模型以及数据;第三部分在区分产业中的不同企业组织形式后,考察FDI的技术外溢效应对科技创新投入、人力资源的积累以及技术进步的影响;第四部分给出结论及政策建议。
外商直接投资;
溢出效应;
科技创新;
人力资源;
技术进步;
16.
我国高技术产业竞争力省际比较分析
林秀梅
;
徐光瑞
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文在总结了前人研究的基础上,建立了一套科学、合理并可获得的指标体系,利用因子分析方法,从众多指标中提炼出四个主因子;同时,利用因子得分对各省份的高技术产业竞争力进行分类,据此提出相应的提升高技术产业竞争力的对策建议。
高技术产业;
竞争力;
评价指标体系;
因子分析;
17.
制度变迁及其模型选择
曾菊英
;
许冰
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本研究实证分析了李子奈教授关于制度变迁对GDP产出弹性有ˉal =2. 71和ˉβ1=0. 32两个结论都不是正确的结论。本文结论是,1999~2005年间的制度变量产出弹性达到了0.17。制度变迁不仅仅有直接效应,而更多的是间接效应,制度变迁提高了劳动力的产出弹性,同时也降低了资本产出弹性。不同于已有研究,本研究着重探索制度变量对资本和劳动力的间接效应,即制度要素会促进还是制约资本和劳动力要素的产出效应。最后本文利用1985 ~2005年数据对制度变迁对产出效应贡献的问题进行实证分析,验证了联动生产函数模型所得的结果具有明显应用优势。
计量经济学;
制度变迁;
生产函数;
模型选择;
18.
随机误差项为AR(p)过程的Panel Data模型半参数估计方法
娄峰
;
Robin.C.S.
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文所谓的半参数估计,是把参数β的估计分为两部分,即参数估计部分和非参数估计部分,两者估计相加为月的最终估计值,故称为半参数估计。文章分为四部分:第一部分引言;第二部分是面板数据模型半参数估计方法的推理过程;第三部分是根据蒙特卡洛模拟算法对该进行实证检验,并与参数估计方法(最小二乘估计和广义最小二乘估计法)进行比较,比较这几种方法的估计精确度;最后部分是本文结论。
数量经济学;
面板数据模型;
半参数估计;
随机误差项;
蒙特卡洛模拟算法;
19.
非线性LSTAR模型中的单位根检验
刘雪燕
;
张晓峒
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文提出了LSTAR模型框架下的tLSTAR检验,推导出tLSTAR的极限分布,使用蒙特卡洛模拟的方法得到了tLSTAR检验的临界值表,并且对比分析了tLSTAR检验和DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于DF检验,最后总结全文指出将来的研究方向。
数量经济学;
非线性LSTAR模型;
单位根检验;
蒙特卡洛模拟;
20.
对集中率、赫芬德尔指数和等价数的比较研究
胡祖光
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文研究了评价行业集中程度或垄断程度的集中率、赫芬德尔指数和等价数三个指标的应用效果比较。结果表明:尽管赫芬德尔指数在刻画行业垄断程度上要比集中率准确,但其数值远不如集中率来得直观;文中规定等价数=赫芬德尔指数的倒数;尽管集中率是反映垄断程度的简洁指标,但如果要精确地反映行业垄断程度,还是应当用等价数这一精确指标。
行业垄断程度;
集中率;
赫芬德尔指数;
等价数;
21.
信息冲击与资产定价
陈莹
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文主要从市场角度,对信息冲击与资产定价之间的关系进行研究。实证数据表明,加入信息冲击后,溢价显著存在,交易成本在资产定价模型中是非常重要的因素。
资产定价;
信息冲击;
交易成本;
流动性溢价;
22.
人民币汇率的波动性和互动性特征研究
于荣
;
朱喜安
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文在分析了具有代表性的美元和港币兑人民币汇率的波动的基础上,鉴于资料的可得性,对外汇市场上的四种主要货币兑人民的汇率的互动性进行了研究。本文的数据取自人民币汇率调整之后的最新数据。从美元和港币汇率的波动情况看,美元兑人民币汇率的波动持续性和记忆性均弱于港币的汇率,外部的冲击加剧了港币汇率的波动,而削弱了美元汇率的波动。从互动性研究看出,美元作为强势货币,对其余三种货币的汇率有很强的控制和预测作用;香港由于和内地的地理位置接近,港币兑人民币汇率对其余三种货币的汇率的预测作用也很强;日本刚好相反,对其余三种货币的汇率没有明显的影响。进而说明,在中国的外汇市场上,美元和港币的主导型最强,欧元次之,日元最弱。
人民币;
汇率波动;
互动性分析;
计量经济学;
23.
通货膨胀与中国货币需求函数的稳定性——基于自举法的协整结构变化检验
叶光
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
货币需求函数的稳定性是对其进行有效估计的前提,国内尚没有文献对此进行严格的计量检验。本文就M1和M2两种口径结合年度数据和季度数据对中国货币需求函数的稳定性进行深入分析,介绍了变量选择、模型设定与计量分析方法。
货币需求;
通货膨胀;
稳定性检验;
自举法;
24.
人民币汇率价格传递效应与我国宏观经济冲击——基于长期约束结构VAR的实证分析
周杰琦
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文采用基于Blanchard-Quah识别方法的结构VAR,实证研究了1996年1月一2008年10月期间的人民币汇率价格传递效应。研究发现:(1)当经济系统发生了汇率冲击,人民币名义有效汇率对中国消费者价格和进口价格的传递效应不完全,这与许多国内外同类研究结论一致。(2)当考虑了中国经济受其他宏观经济变量的冲击后,人民币汇率价格传递效应则显得更为迅速和强烈。总的来看,进口价格对冲击的反应往往超过消费者价格的反应。(3)汇改后,汇率传递效应要强于汇改前以及整个样本的汇率传递效应。
人民币;
汇率价格;
传递效应;
宏观经济;
25.
出口反倾销立案申请预警:基于面板数据logit模型的研究
向洪金
;
冯宗宪
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文在2002~2006年期间中美纺织品贸易摩擦的现实基础上,重点考察了美国纺织行业对华反倾销申请行为的预测问题。先通过“逐步排除法”对影响美国纺织行业对华反倾销申请的20个预选指标进行筛选,选出了行业失业率、进口产品市场占有率等6个重点监控指标;然后基于虚拟因变量理论利用面板数据logit模型建立了进口国企业反倾销申请的预警模型。回归结果表明,美国纺织行业就业增长率以及中国纺织品在美国市场占有率等经济因素在美国纺织行业对华纺织品反倾销申请中起着关键性的作用。在其他条件不变时,美国纺织行业就业增长率或中国纺织品市场占有率每增加一个百分点,美国纺织行业在未来的6个月内对中国纺织品的提出反倾销指控的机会比率将分别减少5. 1%或增加3. 7%左右;同时,通过利用税则号为338和550两种涉案产品进行实际检验,模型对反倾销事件预测准确率高达80%以上。
出口反倾销;
预警机制;
面板数据;
logit模型;
26.
次贷危机影响下美国股市与我国房地产市场波动溢出效应分析——基于BEKK-MVGARCH模型的检验
林三强
;
胡日东
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文将采用多元GARCH模型对次贷危机爆发以来美国股市对中国房地产市场的波动溢出效应进行实证分析,这对于探讨现阶段中国房地产市场调整的原因,以及制定相应的应对措施都具有十分重要的现实意义。
房地产市场;
美国股市;
波动溢出效应;
GARCH模型;
27.
电力期货市场条件下发电商售电行为研究
巢剑雄
;
刘登高
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文对于引入电力期货后对于发电商的中长期电力交易结果和行为进行了尝试性的研究,模型中提出的电力期货套期保值比率、季节因数,以及效用函数对于发电商具有实际的操作意义。
发电商;
售电行为;
电力期货市场;
套期保值;
风险规避;
28.
预防性储蓄动机的异质性与消费倾向的变化:基于中国城镇居民的研究
邓可斌
《中国数量经济学会2009年年会》
|
2009年
摘要:
本文的主要贡献在于通过将Dynan (1993)的模型引人异质性因素,建立了适用于中国情况的基于异质性预防性储蓄动机的实证模型,并运用微观数据,分析了消费者异质性、预防性储蓄动机与消费倾向的关系。余下部分结构为:第二部分为文献综述,第三部分为理论模型,第四部分为数据来源和描述性统计分析,第五部分是计量检验结果,最后总结全文。
预防性储蓄动机;
消费者异质性;
消费倾向;
计量模型;
29.
财政收入规模评价与预测分析——基于辽宁省的案例分析
金双华
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文分析了辽宁省经济发展与财政收入关系,并选取1993~2007年辽宁省的人均财政收人和反映经济增长人均生产总值作为分析的基础数据,探讨了人均经济总量指标和人均财政收人取对数的变化趋势。
财政收入;
经济发展;
人均生产总值;
计量经济学;
30.
我国制造业不均衡性与集聚的测度与分析
韩中
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文以全国各省份为研究对象,运用计量经济方法,对制造业区域发展的规模、水平差异和行业区域分布不均程度进行动态的定量研究,试图为政府制定合理的产业政策提供了一定的依据。结果表明:中国制造业行业集聚程度不断提高,制造业生产能力主要集中于东部沿海城市,形成了具有地方特色的产业集聚,促进了产业集聚地的经济发展水平,拉大了东部地区与中、西部地区的差距,制造业发展在区域间越来越不平衡。
制造业;
区域不均衡;
行业集中度;
计量经济;
31.
跳跃决定及其R-GMM方法探索
沐年国
;
韩清
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文是在对跳本身属性的认识基础上,通过风险视角对于GMM的改进,并设计一个分离Levy过程的优化方案,分别获得跳与维纳过程对应序列,从而为定价和风险研究提供新的思路。本文第二部分介绍高频资料研究的二次变分法与跳检验标准;第三部分阐述跳的分离性定义,以及从市场交易者对数据特性的关注程度建立的R-GMM模型推断及其算法设计;第四部分是数据实证。可以看到中外市场成熟程度是不同的,这也间接说明了中国股市市场建设的必要性。
数量经济学;
跳序列;
R-GMM方法;
数据处理;
32.
OECD经典未观测经济核算理论对中国SNA的启示
林玉伦
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文主要是在OECD经典核算理论基础上,得到了对中国SNA和未观测经济核算理论发展的一些启发,以期对中国国民经济核算体系的完善提供参考。
国民经济核算体系;
经济合作发展组织;
未观测经济;
核算理论;
33.
协整平滑转移回归中的线性检验——基于完全修正最小二乘法的扩展
欧阳志刚
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文将Choi, Saikkonen的动态最小二乘法扩展为完全修正的最小二乘法,并进而构造LMF统计量检验非线性。进一步,通过对动态最小二乘法和完全修正最小二乘法的估计方法分析,本文发现,在实际应用中,LMD的检验效果依赖于超前滞后k的正确选择,LMF的检验效果则依赖于误差项长期方差的有效估计。为检验在有限样本下,LMD和LMF在实际应用中的效果,本文设计了相应的仿真试验,结果表明,本文构造的LMF统计量与LMD统计量的检验势没有显著差异,但LMF的水平扭曲相对较小。
计量经济学;
协整平滑转移回归模型;
检验统计量;
最小二乘法;
34.
测度收入分布变迁的相对分布方法研究
陈云
;
纪宏
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文介绍了定量分析居民收入分布的现代非参数统计方法——收入相对分布方法的构建和经济意义,根据中国居民收人分布变迁的实证分析,探讨了收入相对分布法的应用。
居民收入分布;
收入相对分布方法;
核密度估计;
经济分析;
35.
中国经济增长与能源消费依从关系的实证研究——基于改革开放30年间的动态分析
葛新权
;
张劲文
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文将严格遵循Granger因果检验的定义和前提假设对中国改革开放30间经济增长与能源消费的依存关系进行探索。
经济增长;
能源消费;
格兰杰因果检验;
误差修正模型;
36.
基于时变参数的我国教育投入对经济增长贡献率估计
颜敏
;
王维国
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文利用1952~2005中国宏观经济数据,分别建立教育投入对经济增长影响的固定参数、时变参数模型,估算了样本期内中国财政教育投入的平均弹性与时变弹性。估计结果表明,无论从静态还是动态角度看,教育投入对经济增长的影响是显著的,平均而言,样本期内滞后两期教育投入每增长100,可使当期的GDP大约增长0. 1034%,但是教育投入弹性在样本期内随着中国经济体制、经济政策、教育体制、教育改革、教育政策以及国际经济环境的变化呈现较大的波动,国际经济形式人们无法控制,但国内的经济、教育形式完全掌握在人们自己手中,教育作为人力资本形成的重要途径,不仅作为社会直接投资或消费影响经济增长,而且影响着教育质量、劳动投人效率、劳动者的收人进而影响整个社会的和谐与稳定。在国际竞争日益激烈的当代,一国的教育状况直接影响该国的人力资本存量;而人力资本存量决定着能否吸引国际高附加值的外商直接投资的关键。因而中国首先应加大教育投入力度,以教育为支点带动经济的各个环节健康发展,注重教育投人总量提高的同时,注意投入地区结构、城乡结构分布合理,兼顾效率和公平。
经济增长;
教育投入;
贡献率估计;
时变参数;
37.
结构调整过程中公共支出政策效果的金融CGE模型分析
李猛
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
结合中国经济结构的发展战略,本文构建了一个动态的中国金融CGE模型。本文介绍了金融CGE模型的结构框架和特征及模型数据,分析了该模型的模拟。
经济发展;
结构调整;
公共支出政策;
金融CGE模型;
38.
吉林省中小金融机构经营效率评价
赵振全
;
吕静秋
;
董竹
;
孙婷
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文首先概述了吉林省中小金融机构经营效率,并选用1931年Thurstone提出的因子分析方法,对金融机构经营效率评价指标进行选择,在实证分析的基础上,总结了提高吉林省中小金融机构经营效率的途径。
中小金融机构;
经营效率;
评价指标;
因子分析;
39.
复杂经济问题的微观分析与模拟实证——数量经济学一个新的研究视角
王国成
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
经济系统本质上是复杂系统,复杂性科学(Complex Science)的理论方法为分析研究现实经济世界等人类社会系统的复杂性提供了锐利视角和有力工具,给予了有益的启示.本文从个体行为异质性、主体之间交互性和可计算的实现途径等基础层面,考察人类活动特有的复杂性,重点探讨导致经济系统复杂性的微观成因,以及模拟实证方法应用的可行性.
经济系统;
复杂性科学;
微观经济学;
计算模拟;
40.
专业保险代理效果动态仿真研究
任韬
;
王文举
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文使用动态模拟方法对保险市场中代理人监管问题进行了研究。根据中国保险代理市场具有个人代理人占主导地位,专业代理公司规模较小,市场占有率较低的特点,着重对专业代理公司对保险代理市场的影响进行研究,设计出了动态模拟模型,并利用该模型进行了两个实验。
保险代理;
博弈模型;
服务质量;
动态仿真;
41.
基于合作博弈的普遍服务基金给付、分配机制研究
陶长琪
;
常贵阳
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文运用合作博弈论理论,通过构建博弈模型对具体的分配机制进行研究,并试图为政府在普遍服务基金制度下的电信普遍服务实现管制提供控制指标。
电信普遍服务;
合作博弈论;
基金管理;
分配机制;
42.
股市风险变异性研究——基于上海股市的实证分析
张虎
;
谢香
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文分析了2005年6月7日来的股票风险情况,先将上海股票市场划分为“牛市”,和“熊市”两个阶段,采用GARCH模型实证研究中国股票市场在两个阶段的风险变异性特征。然后,对此轮股市周期的波动情况作总体分析,并与上一轮股市周期的波动作比较。本文结构如下:第一部分介绍相关理论及模型;第二部分为样本的选取;第三部分为模型检验的具体过程;第四部分为文章的结论。
股票市场;
风险变异性;
收益率;
GARCH模型;
43.
我国权证与标的股票的统计关系研究
孟祥兰
;
王彬
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文运用Granger因果检验的方法对沪市认购权证及其标的股票之间是否存在因果关系进行实证检验,并对结果进行分析。
金融市场;
权证产品;
标的股票;
格兰杰因果检验;
44.
风险在各主要金融市场的传染分析
陈燕武
;
邱世斌
;
吴承业
《中国数量经济学会2009年年会》
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2009年
摘要:
本文首次以非线性的形式从风险的角度来分析金融市场的风险传染问题,应用非参数分位点回归模型对世界上四个比较有影响力的股票指数进行了实证研究。本文按照时间顺序,分别分析了各国股票指数收益在样本期间内的在险价值,并且把各指数收益的在险价值都描绘于图形中,直观地反应出各国股票指数收益率在险价值在样本期间的变化,并且说明了金融风险传染是非线性的。从图形中,本文说明了世界各国的金融市场存在着风险传染效应,但风险传染的速度与金融风险的强度有关,金融风险越强,传染速度越快;金融风险越弱,传染速度越慢,而且还存在着传染的滞后性,产生国首先受到影响,进而再传染到其他国家的金融市场。而且这种风险的传染对各国金融市场的影响程度都不一样,一般来说,金融市场比较健全、制度比较完善的金融市场的影响程度较小,而对处于发展初期的金融市场的影响程度较大。由于非参数分位点回归模型本身计算的复杂性,本文对于金融市场的风险传染分析,只是依据估计结果产生的图形进行分析,并没有对估计过程所产生的系数进行检验,这一问题还需要进一步的研究。
金融市场;
风险传染;
非参数分位点回归模型;
股票指数;
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