上证指数
上证指数的相关文献在1992年到2022年内共计3812篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、贸易经济
等领域,其中期刊论文3794篇、会议论文18篇、专利文献7368篇;相关期刊613种,包括英才、中国经济周刊、经济导报等;
相关会议14种,包括中国交叉科学学会第15届学术年会、第十五届中国管理科学学术年会、贵州省系统工程学会第二届学术年会等;上证指数的相关文献由1718位作者贡献,包括鲁兆、张广文、莫大等。
上证指数
-研究学者
- 鲁兆
- 张广文
- 莫大
- 金学伟
- 陈亮
- 阮华
- 宇靖
- 萌生
- 赖戌播
- 徐敏毅
- 卧龙
- 吴圣涛
- 闫莉
- 凌惠汕
- 江启堂
- 赵迪
- 赵琳
- 刘俊
- 缥缈
- 石运金
- 应健中
- 林彬
- 小黎飞刀
- 杨阳
- 蔡晓铭
- 张智卓
- 王珂
- 皮海洲
- 肖卿灿
- 云飞扬
- 合德成强
- 张婷
- 本刊编辑部
- 钟林
- 魏道科
- 何本虎
- 李丹钢
- 李先明
- 殷保华
- 深圳推手
- Value
- 丁淼
- 曹中铭
- 胡语文
- 薛树东
- 邓长雄
- 钟精腾
- 陈伟
- 单开佳
- 吴明
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余富
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摘要:
自上交所成立以来,股票市场的各种异象就备受学者关注。为了研究春节期间常常能让投资者获得超额收益率这一异象,使用上证综合指数2000—2021年的日收益率数据作为样本,首先对收益率进行了统计性描述,然后通过基于GARCH模型的方法对中国A股市场的春节效应做实证检验,结果显示,A股市场不仅存在春节前效应,也存在春节后效应。最后,从行为金融学视角出发,对A股市场产生春节效应的原因进行分析总结。
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无
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摘要:
本期股市动态30指数收于1357点,较上期下跌1.78%,同期上证指数下跌2.18%,创业板指数下跌7.75%。成分股中,招商蛇口、华能水电和中国国航等个股涨幅靠前。航发动力、丽珠集团和中科三环等涨幅靠后。个股点评:顺丰控股(002352):公司预计2022年1-3月业绩扭亏,归属净利润约9.5亿元至11亿元,同比上升196.00%至211.00%,每股收益约0.19元至0.22元,扣非净利润约8.5亿元至10亿元,同比上升175.00%至188.00%。
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胡语文
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摘要:
上证指数没有系统性风险。但并不表示赛道股和核心资产(包括科创板和创业板里的高估值股票)不跌。凡是涨多了的股票,都会跌。跌多了,就会涨。所以,股票市场不需要线性思维,更多的是周期思维。
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陈亮
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摘要:
市场在最近两个交易周整体上属于横盘震荡阶段运行。各个指数仍然是差异化运行为主,上证指数总体上横盘震荡运行,创业板指数则再次探底出新低,深证成指的走势则是居于上证指数和创业板指数的中间。创业板指数在4月14日最低到达了2443.15点,刷新了3月9日的最低点2462.17点,走出了一个五浪下跌走势。
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杨阳
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摘要:
市场跌跌不休,上证指数一路走低,基金发行自然也分外低迷。此时究竟该“贪婪”还是“恐惧”?从多家基金近期的观点中,我们整理出A股长期底部的六大特征。在市场恐慌情绪较重的背景下,理性审视自己的投资策略,才是取胜之道。跌到底了吗?目前是否已真正见底?变幻莫测下恐怕没有人能准确预言。但常言道,以史为鉴可以知未来。
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贺天瑞
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摘要:
近期上证指数围绕3200点轴心,上下往复震荡。从上市公司盈利以及流动性宽松预期的情况看,市场已很难有较大空间的下行。但疫情的不断影响,也使得资金做多的动力不足,低位的筹码换手需要更多的时间来完成。在这样的市况下,一是可以布局低估值、高股息品种,着眼于安全边际;另一方面可以积极关注市场弱势而出现错杀的高成长性个股。
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云飞扬
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摘要:
在多重复杂因素影响下,最近A股市场剧烈波动。尽管笔者上期文章中认为大盘还会有所回调,但是也没有料到竟跌得这么深,上证指数本周居然接近了长期低点的连线。(见图一)如图一所示,笔者在2017年出版的《浪的解析》书中就曾分析,未来若干年,上证指数可能在这个大型收敛三角形内运行。
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林蔓
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摘要:
据东方财富Choice数据显示,近两周,北向资金净流入小幅攀升后又回落,从成交额来看,沪股通合计成交超560亿元,深股通合计成交金额超570亿元。A股态势进一步萎靡,上证指数跌破3000点,机构建议投资者需保持信心。
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宋琴
- 《第五届全国虚拟经济研讨会》
| 2008年
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摘要:
本文在开放经济条件下阐述汇率与股价的传导机制,采用ARCH模型分析美元/人民币汇率和上证指数的关系,发现:上证指数与美元/人民币汇率收益具有长期均衡关系,汇率领先于股价;汇改前后美元/人民币与上证指数的收益率表现出相反的变化方向,是成本价格支撑和心理预期综合作用的结果.
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YU Zhi-jun;
于志军;
YANG Shan-lin;
杨善林
- 《第十五届中国管理科学学术年会》
| 2013年
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摘要:
文章将误差校正方法引入股票价格预测研究中.首先采用广义自回归条件异方差预测模型(GARCH)对股价进行初步预测;然后引入回归模型分析和拟合GARCH残差序列未被解释的部分,并对未来的残差进行预测;最后利用误差预测值对股价初步预测值进行校正,得到校正后的股价预测值.上证指数的样本数据的算例分析表明,与校正前的预测精度相比,校正后的预测精度有显著提高,进而验证了该模型的有效性.
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洪丽颖;
黄荣坦
- 《第十一届中国管理科学学术年会》
| 2009年
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摘要:
随着人们对金融市场深入的考察和高频数据的广泛使用,越来越多的金融非负值时间序列(如持续期、交易量、买卖报价差等)得到关注和研究。本文应用乘积误差模型(MEM)对这类特殊的时间序列建模,考虑服从混合Gamma分布的新息和以概率变化的条件期望方程,给出模型的参数限制条件,并利用最大似然法进行估计。实证分析采用R语言软件,利用沪市上证指数的日数据,逐个方程估计最高-最低价差和绝对值对数收益率形成的两变量MEM,残差检验的结果说明了MEM是一类具有实用价值的新模型。
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陈倩;
李金林;
邹庆忠
- 《2009国防科技管理学术会议》
| 2009年
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摘要:
以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进行了比较,结果表明基于g-h分布假设下的VaR对收益率数据的风险描述最为准确,计算结果优于其它3种分布。
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